【資産を守る】安全確認表

使用目的

バックテスターで確認した勝率を下方修正したうえで安全に運用できる資金配分を探すためのツールです。

バックテスターを使用すれば過去に大衆心理が反応していたポイントを知ることができ、リスクリワード比や勝率が確認できますが、そっくりそのまま未来の勝率になることはまずありません。

そのトレードポイントに優位性はあっても、未来の勝率の低下を想定し対応しなければ安全に資金を運用することは難しくなります。

使用方法

赤枠の部分にバックテスターで検証したリワードと勝率を入力します。

自動的に下方修正された勝率が出力されるので、表と照らし合わせて目安となるリスク割合を確認します。

表の使い方　

例.　リスクリワード比２　勝率４０%の手法なら安全圏で運用できるリスク割合は約５％と、１００万円を運用する場合１トレードの損切金額は最大５万円までが目安となります。（シミュレーターに入力してトレードコストを加味した最終調整は必要です）

下方修正した数値のうち、リスク割合が低いものほど安全に運用できますが、利益は少くなります。

確認したリスク割合をシミュレーターに入力して破産確率を調べ、破産確率が高いようならばリスク割合を調整（１％下げ）します。